Anastasia en haar oudere zus Maria, derde dochter van de tsaar, hadden een goede band. Ze deelde samen een slaapkamer, ook haar oudste twee zussen, Olga en Tatjana deelde samen een kamer. Op de kamer van Anastasia en Maria stond een platenspeler met een grote platencollectie. De twee zussen draaide graag muziek waarop ze dan dansten. Anastasia kon ook instrumenten bespelen:
– De balalaika (Een Russisch snaarinstrument met een driehoekige klankkast en drie snaren)
– De gitaar
Anastasia hield ook erg veel van honden, haar eerste hondje was: Shibzig, toen hij stierf werd Anastasia erg stil en veranderde ze van een spontaan meisje met veel humor in een stil en teruggetrokken meisje. Later kreeg Anastasia een nieuw hondje: Jimmy, hij stierf in haar armen in Jekaterinenburg.